2015证券从业资格考试《基础知识》重点详解三十三

我国主要的证券价格指数

(一)中证指数有限公司指数

1、中证指数有限公司：2005.8.25, 沪深交易所共同发起设立

2、沪深 300 指数

(1)沪深交易所 2005.4.8 联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数

(2)沪深 300,成分股 300 只，基日为 2004.12.31,基点为 1000 点

(3)样本空间：

①上市交易时间超过 1 个季度，流通市值排名前 30 的除外

②非 ST、*ST 股票、非暂停上市股

③最近 1 年无重大违法违规

④股票价格无明显异常波动或市场操纵

(4)样本空间股票按最近 1 年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的股票;剩余股票按日均总市值由高到低排名，前 300 名股票为样本股

(5)选样方法：计算样本空间股票最近 1 年的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额、日均成交股份数 5 项指标，按 2：2：2：1：1 进行加权平均，将计算结果从高到低排序，取前 300 股票

(6)沪深 300 指数计算采用派许加权方法，按照样本股的调整股本为权数加权计算。要计算调整股本数，需要确定自由流通量和分级靠档

①自由流通量：总股本中剔除不流通股、基本不流通股后的剩余股本

基本不流通股：限售股、公司创建者高级管理者长期持有的股份、国有股、战略投资者持股、冻结股份、受限员工持股、交叉持股

②分级靠档：自由流通量是变量，通过分级靠档来确定样本股的加权股本数

(7)沪深 300 指数采用除数修正法修正

(8)沪深 300 指数的定期调整

①调整时间：1 月初、7 月初

②每次调整比例不超过 10%

③排名 240 名内的新样本优先进入，排名 360 名内的老样本优先保留

④最近 1 次财务报告亏损的原则上不进入新选样本，除非影响指数的代表性

3、中证规模指数

中证规模指数体系

①中证 100 指数：大盘指数

②中证 200 指数：中盘指数

③沪深 300 指数：大中盘指数

④中证 500 指数：小盘指数

⑤中证 700 指数：中小盘指数

⑥中证 800 指数：大中小盘指数

⑦中证流通指数

(二)上证股价指数

1、成分指数类

(1)上证成分股指数(上证 180 指数)：原上证 30 的更名

①样本股：180 只

②选样标准：规模大、流动性好、具有行业代表性

③计算方法：

A、派许加权综合价格指数公式计算

B、以样本股的调整股本数为权数

C、自由流通股占总股本比例分级靠档加权计算方法

D、除数修正法修正原固定除数

④基点：3299.05

⑤每年调整 1 次成分股，每次调整比例不超过 10%

(2)上证 50 指数

从上证 180 指数样本中挑选规模大、流动性好、最具代表性的 50 只股票组成样本股，基点为 1000 点

(3)上证成分指数还有上证超大盘、上证中盘、上证小盘、上证中小盘、上证全指等

(4)上证 380 指数

上交所和中证公司联合发布，中小盘指数，基点 1000 点

2、综合指数类

(1)上证综合指数

①1991.7.15 编制公布

②计算方法：

A、全部上市股票为样本

B、以股票发行量为权数，加权平均法计算

C、除数修正法修正原固定除数

③新股上市起第 11 个交易日开始计入上证综指

(2)新上证综合指数

①2006.1.4 发布，指数代码 000017,基点 1000 点

②全市场指数，不仅包括 A 股市值，对含 B 股的公司，其 B 股市值同样计算在内

③计算方法：

A、已完成股权分置改革的股票为样本，实施股权分置改革的股票在方案实施后第 2 个交易日纳入指数

B、派许加权方法

C、以样本股的发行股本数为权数加权计算

D、除数修正法修正原固定除数

(3)上证综合指数类还包括 A 股指数、B 股指数、工业类指数、商业类指数、地产类指数、公用事业类指数、综合类指数、中型综指、上证流通指数等

①上证 A 股指数：基点 100 点，以全部上市 A 股为样本，市值加权平均法编制

②上证 B 股指数：基点 100 点，美元计价，以全部上市 B 股为样本，以市值加权平均法编制

(三)深证股价指数

1、样本指数类

(1)深证成分股指数

①计算方法：

A、40 只成分股

B、以可流通股为权数加权平均法编制

②基点：1000 点

(2)深证 100 指数

①深圳证券信息优先公司编制发布

②计算方法

A、深交所 100 只 A 股为成分股

B、以成分股可流通股数为权数，派许加权法编制

③每半年调整 1 次成分股

④基点：1000 点

2、综合指数类

(1)深证综合指数类指数全部为派式加权股价指数，即以样本股计算日股份数作为权数进行加权逐日连锁计算

(2)深证综合指数

①深交所全部上市股票为样本股

②以样本股发行总股本为权数加权计算

③基点：100 点

(3)深证 A 股指数

①深交所全部 A 股为样本股

②样本股发行总股本为权数加权计算

③基点：100 点

(4)深证 B 股指数

①深交所全部 B 股为样本

②样本股发行总股本为权数加权计算

③基点：100 点

(5)行业分类指数

①以深交所上市的按行业划分的股票为样本

②样本股发行总股本为权数加权计算

③基点：100 点

④共有 22 条行业分类指数

(6)中小板综合指数

①以中小板全部股票为样本

②以可流通股本为权数加权逐日连锁计算

③基点：1000 点

(7)创业板综合指数

①以创业板全部股票为样本

②以可流通股本为权数加权逐日连锁计算

③基点：1000 点

(8)深证新指数

①以深交所已完成股改的 A 股为样本

②可流通股本为权数加权逐日连锁计算

③基点：1107.23 点

(四)香港和台湾的主要股价指数

1、恒生指数

①香港恒生银行编制

②33 只成分股，加权平均法计算

③2007.3, 中国建设银行、中国石化、中国银行、工商银行、中国人寿，纳入恒生指数，成分股增至 38 只

2、恒生综合指数系列

①200 只市值最大股票

②分为地域指数系列和行业指数系列

③地域指数系列分恒生香港综合指数(123 只)、恒生中国内地指数(77 只)

3、恒生流通综合指数系列

①200 只成分股

②分恒生流通综合指数、恒生香港流通指数、恒生中国内地流通指数

③基点：2000 点

4、恒生流通精选指数系列

①分恒生 50、恒生香港 25、恒生中国内地 25

②基点 2000 点

③半年调整成分股

5、台湾证券交易所发行量加权股价指数

(五)海外上市公司指数

CBE 中国指数

①美国芝加哥期权交易所子公司 CBE 期货交易所编制

②以美国上市的 16 只中国股票为样本，加权平均计算

③以该指数为标的推出的 CBE 中国指数期货，代号为 CX

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